В первую очередь, ликвидность это важный параметр актива, позволяющий быстро реализовать его по рыночной цене. К примеру, деньги считаются наиболее ликвидным инструментом, ведь с их помощью можно приобрести другие блага в любое время и по текущей стоимости рынка. К активам с низкой ликвидностью относятся картины, драгоценности, яхты, предметы производства и другие товары, которые труднее продать. Такие заявки, в отличие от спуфера, не показывают весь свой объем.

Стакан – место, где “собираются” лимитные заявки на покупку и продажу определенного актива. Когда цена подходит заново к этому уровню, то это будет значимый пул ликвидности, который видит большинство игроков, кто торгует технический анализ. Затем думают, что цена должна отскочить от этого уровня, они ставят свои стоп лоссы за этот уровень сопротивления или поддержки.

Разница Liquidity И Bos

Для того чтобы понять, что значит “близко к рыночной цене” нужно сначала понять как рыночная цена образуется. Более подробно я об этом рассказываю на курсе, здесь я расскажу кратко. Ликвидность – это свойство активов быть быстро проданными по близко к рыночной цене.

Без понимания ликвидности, изучение рыночной структуры бессмысленно. Важно понять, что покупатель сможет купить, только если будет кто-то, кто готов продать ему по цене, которую хочет покупатель. Тоже верно и для продавца, ему нужен покупатель, который готов выкупить актив по цене продавца. Бывают настолько большие айсберги, что встречные контрагенты истощаются так и не ликвидировав айсберг.

Как Появляется Ликвидность

Более того, когда цена тестирует крупный кластер — активность инвесторов вновь возобновляется (как торговать по горизонтальным объемам). Также важно иметь достаточное количество лимитных ордеров в биржевом стакане для исполнения сделок трейдерами. Это идеальная ситуация для поиска точки входа в шорт по сетапу “Провокация в боковике” или даже “Провокация по тренду”. Когда рынок оттолкнулся от верхней зоны продавцов (красная зона) и выбил старых продавцов, мы ждали слом восходящего тренда. А говоря в контексте ликвидности – мы ждали, когда покупатели получат стоп-лоссы.

ликвидность в трейдинге

Ответы именно на эти вопросы помогут понять на глубоком уровне, что такое ликвидность. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Обычно, если встречается айсберг, то размер его, как правило, оказывается большим (иначе скрывать его нет смысла). Наткнувшись на айсберг, инвесторы понимают, поставщики ликвидности что встретили внушительное встречное предложение и будут активно вливать ликвидность пока айсберг не “всплывет полностью”. На примере показан крупный кластер в акциях ПАО “Газпром”, который некоторое время удерживал цену от падения. Однако, после того, как объем был исчерпан, цена продолжила снижение.

Как Торговать С Помощью Объемного Анализа

Скриншоты ваших графиков отправляйте в чат в телеграм канале, или мне в личные сообщения, я буду рад их прокомментировать. Эта статья – продолжение серии обучающих статей по торговой стратегии DEFAUST. Перед прочтением этой статьи я категорически рекомендую вам прочитать прошлую статью, где вы узнаете про ценообразование, что такое ликвидность, и как она выглядит на графике.

ликвидность в трейдинге

Если покупателей больше, чем продавцов, цена будет двигаться вверх. На криптовалютом рынке ликвидность создается плюс-минус так же, но отличия все же есть. Во-первых, на крипторынке маркет-мейкеры и поставщики ликвидности – разные “персонажи”. Поставщики ликвидности предоставляют криптовалюты, которые биржа может использовать для торговли.

Как Находить – Типы Ликвидности

Важно учитывать, что зона ликвидности может быть разной для разных активов и разных рынков. Рассмотрим, как образуется спред, в чем его связь с рыночной ценой и как он влияет на ликвидность рынка. На децентрализованных криптовалютных биржах (DEX) роль маркет-мейкера выполняет AMM – автоматизированный протокол.

ликвидность в трейдинге

Но тогда все увидят, что кто-то большой хочет купить на большой объем и его лимитный ордер будет многим служить уровнем поддержки. Ретейлы начнут покупать выше лимитного ордера кита и так крупный участник не успеет купить, а цена уже будет расти. Так формируются BID – заявки на покупку, и ASK – заявки на продажу.

Но это крайне агрессивный тип трейдинга, который обычно приводит к потере торгового счета. В случае сбора ликвидности цена не может закрыться выше фрактального максимума. При пробое структуры BOS котировка закрытия тела свечи выше перебитого хая. Рыночное движение имеет структуру, и в основе структуры стоит распределение ликвидности. Из этого определения самое важное это “быстро проданными” и “близко к рыночной”.

Мнения Трейдеров Atas

На любом графике мы можем увидеть следы перераспределения ликвидности и то, как цена (рынок) охотиться за чужой ликвидностью. Как я упоминал в самом начале, ликвидность – это основа моей торговой стратегии. Именно пониманию и нахождению важных уровней ликвидности и манипуляций я обучаю своих учеников. Агрессивные покупатели хотят как можно быстрее купить актив и они не хотят ждать, когда кто-то будет готов продать ему актив по цене, которую укажет покупатель. Вместо этого агрессивный покупатель заглядывает в ордер-бук и агрессивно покупает актив по ближайшей заявке лимитного продавца.

Криптовалютные Маркет-мейкеры

Также ликвидность характеризует собой высокий спрос и предложение на ценную бумагу. На графике я отметил ступеньки нисходящего тренда в контексте лонгового баланса. Каждая ступенька вмещает в себя откатное движение вверх, создавая тем самым боковик (консолидацию). Отмечать структуру – это хорошо, но еще лучше понимать структуру на уровне перераспределения ликвидности, что именно происходит на графике в контексте объемов. Простыми словами, ликвидность – это возможность быстро и без лишних проблем конвертировать активы в наличные средства.

Как бы тебе не хотелось, рыночным ордером, то есть “купить прямо сейчас”, цена покупки изменится на размер спреда. В торговле на высоколиквидных рынках нет недостатков. То есть, разница между рыночными ценами покупки и продажи небольшая. Чем меньше спред, тем ниже “стоимость” торговли и тем она доступнее. К тому же, сделки исполняются быстро и без проскальзывания (либо с незаметным проскальзыванием).

Торговля неликвидными инструментами – верный способ потерять средства. Ликвидность можно трактовать, как наличие продавца или покупателя на любой объем сделки. Это приводит к “заторам” в сделках и невыгодным ценам.

Чтобы ликвидность в трейдинге была высокой, необходимо находиться в зоне высокой активности рынка, где происходит большой объем сделок. В таких зонах спреды (разница между ценой покупки и продажи) маленькие, и трейдер может быстро и без потерь купить или продать актив. В трейдинге ликвидность играет более важную роль, нежели на потребительском рынке. В биржевой торговле, ликвидность – это возможность быстро купить или продать актив по рыночной цене (или близкой к рыночной), не влияя на саму цену. Ликвидность важна на всех рынках (акциях, криптовалютах, Forex) для всех типов торговли (скальпинг и дейтрейдинг, свинг-трейдинг и т. д.). Основной сбор ликвидности происходит на бирже, где огромное количество трейдеров готовы купить или продать актив в любой момент времени.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir